تاثیر EPSوعوامل عملکردی بانکها و فعالیت خارجی بانکی با رتبه اعتباری آنها و تاثیر آن بر شاخص تورم کشور

چکیده

تورم از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخهای دو رقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تا کنون اثر گذار بوده است. سیستم بانکی به عنوان بخش مهم اثر گذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سالها خود به شدت متأثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است. تورم، نرخ بهره واقعی را کاهش داده و تقاضا برای وام را افزایش میدهد.

در این مقاله مبتنی بر دادههای سری زمانی اثرات تورم بر عملکرد بانکی در ایران از جهت جذب سپرده و نیز اعطای تسهیلات  و فعالیت خارجی بانکی با رتبه اعتباری آنها طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ بررسی شده است. اطلاعات از گزارشات اقتصادی سالانه بانک مرکزی و همچنین وب سایت بانک مرکزی و سازمان آمار کشور بدست آمده است.

 روش تحقیق انجام تحلیل رگرسیون و نیز استفاده از روش تحقیق همبستگی با استفاده از نرم افزار Eviews بوده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه تورم تاثیر منفی بر عملکرد نظام بانکی و فعالیت خارجی بانکی و همچنین درآمد هر سهم  (EPS) در جذب سپرده ها و نیز دادن تسهیلات داشته است لیکن ضریب ارتباط در اغلب مدل ها چندان قابل توجه نبوده است.

لذا باید پذیرفت که پیشینه دولتی ایران طی ۲۸ سال گذشته رابطه علیت صرف بین حجم سپرده گذاری را با متغیرهای سود بانکی و تورم نفی می کنند. که این دو مفهوم را می رساند که اولا طی سالهایی که تورم از نرخ سود سپرده ها بیشتر بوده معذلک حجم سپرده گذاری افزایش یافته است یعنی سپرده گذاران زین دیده اند این مفهوم ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است که انحصار را در همه عرصه ها نهادینه کرده یعنی آلترناتیوی برای انتقال سپرده های مردم از بانک ها به بازارهای دیگر وجود نداشته ثانیا نشان میدهد که عوامل دیگری از اقتصادی و غیر اقتصادی بر حجم سپرده ها مؤثر بوده اند.